Технічні індикатори

Технічний індикатор прискорення/уповільнення (AC) вимірює прискорення та уповільнення поточної рушійної сили. Цей індикатор змінить напрямок перед будь -якими змінами в рушійній силі, яка, в свою чергу, змінить свій напрямок перед ціною. Якщо ви усвідомлюєте, що прискорення/уповільнення є сигналом попереднього попередження, це дає вам очевидні переваги.

Нульова лінія - це в основному місце, де рушійна сила знаходиться в рівновазі з прискоренням. Якщо прискорення/уповільнення вище нуля, то зазвичай прискорення легше продовжувати рух вгору (і навпаки у випадках, коли воно нижче нуля). На відміну від випадку з Awesome Oscillator, він не розглядається як сигнал при перетині пустої лінії. Єдине, що потрібно зробити, щоб контролювати ринок і приймати рішення, це стежити за зміною кольору. Щоб зберегти собі серйозні роздуми, ви повинні пам’ятати: ви не можете купувати за допомогою прискорення/уповільнення, коли поточний стовпець має червоний колір, і ви не можете продавати, коли поточний стовпець має зелений колір.

Якщо ви виходите на ринок у напрямку рушійної сили (показник при покупці перевищує нуль, або при продажі - менше нуля), тоді вам потрібно придбати лише дві зелені колонки (дві червоні колонки для продажу) . Якщо рушійна сила спрямована проти позиції, яку потрібно відкрити (показник нижче нуля для покупки або вище, ніж нуль для продажу), потрібне підтвердження, отже, необхідна додаткова графа. У цьому випадку індикатор повинен показувати три червоні стовпці над нульовою лінією для короткої позиції та три зелені стовпчики під нульовою лінією для довгої позиції.

Розрахунок

Стовпчаста діаграма змінного струму - це різниця між значенням 5/34 гістограми рушійної сили та простою ковзною середньою 5-періодною, взятою з цієї гістограми.

В принципі, технічний індикатор Алігатора - це поєднання ліній балансу (ковзаючих середніх), які використовують фрактальну геометрію та нелінійну динаміку.

Губи, зуби та щелепи Алігатора показують взаємодію різних періодів часу. Оскільки чіткі тенденції можна побачити лише в 15-30 відсотках часу, важливо дотримуватися їх і утримуватися від роботи на ринках, які коливаються лише протягом певних цінових періодів.

Коли щелепа, зуби та губи закриті або переплетені, це означає, що Алігатор збирається спати або вже спить. Коли він спить, він стає голоднішим і голоднішим - чим довше він буде спати, тим голодніше він прокинеться. Перше, що він робить після пробудження - відкриває рот і позіхає. Потім до ніздрів приходить запах їжі: м’ясо бика або м’ясо ведмедя, і Алігатор починає полювати на нього. З’ївши достатньо, щоб відчути себе ситим, Алігатор починає втрачати інтерес до їжі/ціни (Balance Lines об’єднуються разом) - саме час виправити прибуток.

Технічний індикатор середнього істинного діапазону (ATR) - це індикатор, що показує мінливість ринку. Це було введено Уеллом Уайлдером у його книзі «Нові концепції в технічних торгових системах». З тих пір цей індикатор використовується як компонент багатьох інших показників та торгових систем.

Середній справжній діапазон часто може досягати високого значення на дні ринку після значного падіння цін, викликаного панічними продажами. Низькі значення показника характерні для періодів тривалого бокового руху, які відбуваються на вершині ринку та під час консолідації. Середній істинний діапазон можна інтерпретувати за тими ж принципами, що й інші показники мінливості. Принцип прогнозування на основі цього показника можна сформулювати таким чином: чим вище значення показника, тим вище ймовірність зміни тренду; чим нижче значення показника, тим слабкіше рух тенденції.

Awesome Oscillator Technical Indicator (AO)-це 34-періодова проста ковзна середня, побудована через середні точки стовпчиків (H+L)/2, яка віднімається від 5-періодної простої ковзної середньої, побудованої через центральні точки стовпчики (H+L)/2. Це чітко показує нам, що відбувається з рушійною силою ринку в даний момент.

Технічний індикатор смуг Боллінджера (BB) подібний до конвертів. Єдина відмінність полягає в тому, що смуги конвертів наносяться на фіксовану відстань (%) від ковзної середньої, тоді як смуги Боллінджера наносяться на певну кількість стандартних відхилень від неї. Стандартне відхилення є показником мінливості, тому смуги Боллінджера пристосовуються до ринкових умов. Коли ринки стають більш нестабільними, смуги розширюються, і вони скорочуються протягом менш нестабільних періодів.

Діапазони Боллінджера зазвичай наносяться на графік цін, але їх також можна додати до графіку показників (Спеціальні показники). Як і у випадку з конвертами, інтерпретація смуг Боллінджера базується на тому, що ціни, як правило, залишаються між верхньою та нижньою лінією смуг. Відмінною особливістю індикатора смуги Боллінджера є його змінна ширина внаслідок волатильності цін. У періоди значних змін цін (тобто високої волатильності) смуги розширюються, залишаючи багато місця цінам для переміщення. У періоди простою або періоди низької волатильності група контрактує, утримуючи ціни в своїх межах.

Наступні риси характерні для смуги Боллінджера:

Усі ринки характеризуються тим, що здебільшого ціни не надто змінюються, і лише короткі періоди часу (15–30 відсотків) обумовлюють зміни тенденцій. Найбільш прибуткові періоди, як правило, бувають, коли ринкові ціни змінюються відповідно до певної тенденції.

Фрактал - це один із п’яти показників торгової системи Білла Вільямса, який дозволяє виявити низ або верх.

Осцилятор Gator заснований на Алігаторі і показує ступінь збіжності / розбіжності ліній балансу (згладжених ковзаючих середніх). Верхня гістограма - це абсолютна різниця між значеннями синьої та червоної ліній. Нижня стовпчаста діаграма - це абсолютна різниця між значеннями червоної лінії та зеленої лінії, але зі знаком мінус, оскільки гістограма малюється зверху вниз.

Технічний індикатор Ichimoku Kinko Hyo визначений для характеристики ринкових тенденцій, рівня підтримки та опору та формування сигналів купівлі-продажу. Цей показник найкраще працює на тижневих та денних графіках.

При визначенні розмірності параметрів використовуються чотириразові інтервали різної довжини. Значення окремих рядків, що складають цей показник, базуються на таких інтервалах:

Якщо ціна вище хмари, її верхній рядок утворює перший рівень підтримки, а другий рядок - другий рівень підтримки;

Якщо ціна нижче хмари, нижня лінія формує перший рівень опору, а верхня формує другий рівень;

Якщо лінія Chikou Span перетинає графік цін у напрямку знизу вгору, це сигнал до покупки. Якщо лінія Chikou Span перетинає графік цін у напрямку зверху вниз, це сигнал до продажу.

Кіджун-сен використовується як індикатор руху ринку. Якщо ціна вища за цей показник, ціни, ймовірно, будуть продовжувати зростати. Коли ціна перетинає цю лінію, можлива подальша зміна тенденції. Інший вид використання Кіджун-сен-подавати сигнали. Сигнал для покупки генерується, коли лінія Тенкан-сен перетинає Кіджун-сен у напрямку знизу вгору. Напрямок зверху вниз-це сигнал до продажу. Тенкан-сен використовується як індикатор ринкової тенденції. Якщо ця лінія збільшується або зменшується, тенденція існує. Коли це відбувається по горизонталі, це означає, що ринок увійшов у канал.

Технічний індикатор імпульсу вимірює суму, що ціна на цінний папір змінилася за певний проміжок часу.

Існує два способи використання індикатора імпульсу:

Ви можете використовувати індикатор Momentum як осцилятори, що мають тенденцію, подібні до Moving Average Convergence / Divergence (MACD). Купуйте, коли індикатор знизиться і повернеться і продавати, коли індикатор вершини та відхилення. Можливо, вам доведеться побудувати короткострокову ковзну середню показника, щоб визначити, коли він знаходиться внизу або максимум.

Якщо показник Momentum досягає надзвичайно високих або низьких значень (щодо його історичних значень), слід припустити продовження поточної тенденції. Наприклад, якщо індикатор Momentum досягне надзвичайно високих значень, а потім знизиться, слід припустити, що ціни, ймовірно, будуть ще вище. В будь -якому випадку, тільки торгівля після цін підтверджує сигнал, який генерує індикатор (наприклад, якщо ціни пікують і знижуються, дочекайтеся, поки ціни почнуть падати, перш ніж продавати).

Ви також можете використовувати індикатор Momentum як провідний індикатор. Цей метод передбачає, що ринкові вершини, як правило, визначаються швидким підвищенням цін (коли всі очікують, що ціни будуть вище), і що нижчі ринки ринку, як правило, закінчуються швидким зниженням цін (коли всі хочуть вийти). Це часто буває, але це також широке узагальнення.

Як ринкові вершини, індикатор Momentum різко підніметься, а потім падає - відхиляючись від тривалого підвищення або бічного руху ціни. Точно так само, на дні ринку, імпульс різко падає, а потім починає добре піднятися, випереджаючи ціни. Обидві ці ситуації спричиняють розбіжності між показником та цінами.

Технічний індикатор ковзного середнього показує середнє значення ціни інструменту за певний проміжок часу. Коли хтось обчислює ковзну середню, він усереднює ціну інструменту за цей період часу. У міру зміни ціни її ковзна середня або збільшується, або зменшується.

Існує чотири різні типи ковзних середніх: просте (яке також називають арифметичним), експоненціальне, згладжене та лінійно зважене. Ковзні середні значення можуть бути розраховані для будь-якого послідовного набору даних, включаючи ціни відкриття та закриття, найвищі та найнижчі ціни, обсяг торгів або будь-які інші показники. Часто це відбувається, коли використовуються подвійні ковзні середні.

Єдине, де ковзаючі середні різних типів значно розходяться між собою, це коли вагові коефіцієнти, які віднесені до останніх даних, відрізняються. Якщо ми говоримо про просту ковзаючу середню, усі ціни відповідного періоду часу мають однакову вартість. Експоненціальна та лінійна зважена ковзаюча середня надає останнім цінам більшої цінності.

Найпоширеніший спосіб інтерпретації ковзної середньої ціни - порівняти її динаміку з ціновою дією. Коли ціна на інструмент піднімається вище своєї ковзної середньої, з'являється сигнал купівлі, якщо ціна падає нижче своєї ковзної середньої, ми маємо сигнал продажу.

Ця торгова система, яка базується на ковзній середній, не призначена для забезпечення входу на ринок прямо в найнижчій точці та виходу прямо на піку. Це дозволяє діяти згідно з такою тенденцією: купувати незабаром після того, як ціни досягнуть дна, і продати незабаром після того, як ціни досягнуть свого піку.

Ковзні середні також можуть застосовуватися до показників. Ось де інтерпретація ковзних середніх показників подібна до інтерпретації ковзних середніх цін: якщо індикатор перевищує свою ковзну середню, це означає, що висхідний рух індикатора, швидше за все, продовжиться: якщо індикатор опускається нижче своєї ковзної середньої, це означає, що вона, ймовірно, буде продовжувати йти вниз.

Ось типи ковзних середніх на графіку:

Ковзна середня конвергенція / дивергенція - це наступний динамічний показник, що слідує за тенденцією. Це вказує на кореляцію між двома ковзними середніми цінами.

Технічний показник збіжності / дивергенції ковзної середньої - це різниця між 26-періодною та 12-періодною експоненціальною ковзною середньою (EMA). Для того, щоб чітко продемонструвати можливості купівлі / продажу, на діаграмі MACD наноситься так звана сигнальна лінія (9-періодна індикація `

MACD виявляється найбільш ефективним на широкомасштабних торговельних ринках. Існує три популярних способи використання середньозваженої конвергенції / дивергенції: перехресні переходи, перекуплені / перепродані умови та розбіжності.

Технічний індикатор Parabolic SAR був розроблений для аналізу трендових ринків. Індикатор побудований на графіку цін. Цей показник схожий на технічний індикатор ковзаючої середньої з тією лише відмінністю, що Parabolic SAR рухається з більшим прискоренням і може змінити своє положення з точки зору ціни. Показник нижче цін на бичачому ринку (Up Trend), коли він ведмежий (Down Trend), він вище цін.

Якщо ціна перетинає лінії параболічного коефіцієнта питомого поглинання, індикатор обертається, а його подальші значення розташовуються з іншого боку ціни. Коли такий поворот індикатора все-таки відбудеться, вихідною точкою буде максимальна або мінімальна ціна за попередній період. Коли індикатор робить поворот, він подає сигнал про закінчення тренду (етап корекції або плоский) або про свій поворот.

Параболічний коефіцієнт питомого поглинання є видатним показником для забезпечення точок виходу. Довгі позиції слід закривати, коли ціна опускається нижче лінії SAR, короткі позиції слід закривати, коли ціна піднімається вище лінії SAR. Часто буває, що індикатор виконує функцію задньої зупинки.

Якщо довга позиція відкрита (тобто ціна перевищує лінію SAR), лінія Parabolic SAR піде вгору, незалежно від того, в якому напрямку рухаються ціни. Тривалість руху лінії SAR залежить від масштабу руху ціни.

Технічний індикатор індексу відносної міцності (RSI)-це осцилятор, який слідкує за цінами і коливається від 0 до 100. Коли Уайлдер представив індекс відносної сили, він рекомендував використовувати 14-денний RSI. З тих пір популярність набули також показники 9-денного та 25-денного індексу відносної сили.

Популярним методом аналізу RSI є пошук розбіжності, в якій безпека досягає нового максимуму, але RSI не в змозі перевершити свій попередній максимум. Ця розбіжність є ознакою неминучого розвороту. Коли індекс відносної міцності потім опускається і опускається нижче свого останнього мінімуму, кажуть, що він завершив «розмах похибки». Розмах вважається підтвердженням неминучого розвороту.

Способи використання індексу відносної міцності для аналізу діаграми:

Основним моментом технічного показника індексу відносної енергії (RVI) є те, що на бичачому ринку ціна закриття, як правило, вища, ніж ціна відкриття. На ведмежому ринку все навпаки. Отже, ідея індексу відносної бадьорості полягає в тому, що енергія чи енергія руху, таким чином, визначається тим, де ціни закінчуються наприкінці. Щоб нормалізувати індекс до денного торгового діапазону, поділіть зміну ціни на максимальний діапазон цін за день. Для більш плавного обчислення використовується проста ковзна середня. 10 - найкращий період. Щоб уникнути ймовірної двозначності, потрібно побудувати лінію сигналу, яка є 4-періодною симетрично зваженою ковзкою середньою величиною індексу відносної енергії. Збіг рядків служить сигналом для покупки чи продажу.

Технічний показник стохастичного осцилятора порівнює, де ціна цінного паперу закрилася відносно діапазону цін протягом певного періоду часу. Стохастичний генератор відображається у вигляді двох рядків. Основна лінія називається% K. Другий рядок, який називається% D, - це ковзне середнє% K. Рядок% K зазвичай відображається суцільною лінією, а рядок% D зазвичай відображається пунктиром.

Існує кілька способів інтерпретації стохастичного осцилятора. Три популярні методи включають:
Купуйте, коли осцилятор (або %K, або %D) опускається нижче певного рівня (наприклад, 20), а потім піднімається вище цього рівня. Продавати, коли осцилятор піднімається вище певного рівня (наприклад, 80), а потім опускається нижче цього рівня;

Купуйте, коли лінія% K піднімається над лінією% D, а продавайте, коли лінія% K опускається нижче лінії% D;
Шукайте розбіжності. Наприклад: там, де ціни роблять низку нових максимумів, а стохастичний осцилятор не перевершує своїх попередніх максимумів.

Технічний індикатор відсотка діапазону Вільямса (%R) - це динамічний технічний індикатор, який визначає, чи ринок перекуплений/перепроданий. %R Вільямса дуже схожий на стохастичний осцилятор. Єдина відмінність полягає в тому, що %R має перевернуту шкалу, а стохастичний осцилятор має внутрішнє згладжування.

Щоб показати індикатор у такому перевернутому вигляді, перед значеннями Відсоткового діапазону Вільямса (наприклад, -30%) ставиться символ мінус. Під час аналізу слід ігнорувати символ мінус.

Значення показників між 80 і 100% вказують на те, що ринок перепроданий. Значення показників від 0 до 20% вказують на те, що ринок перекуплений.

Як і у випадку з усіма індикаторами перекупленості/перепроданості, найкраще дочекатися, коли ціна на цінний папір змінить напрямок, перш ніж робити свої торги. Наприклад, якщо індикатор перекупленості/перепроданості показує стан перекупленості, доцільно дочекатися зниження ціни на цінний папір, перш ніж продавати цінні папери.

Цікавим явищем показника діапазону Williams Percent є його дивовижна здатність передбачити зворотну ціну базового цінного паперу. Показник майже завжди формує пік і знижується за кілька днів до того, як ціна цінних паперів пікне і знизиться. Аналогічно, Williams Percent Range зазвичай створює корито і з’являється за кілька днів до того, як з’явиться ціна цінного паперу.